NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–OptionMetrics, une base de donnees d’options et un fournisseur d’analyses aux investisseurs institutionnels et aux chercheurs universitaires du monde entier, lance OptionMetrics IvyDB Europe 3.0. La mise a jour offre de nouvelles fonctionnalites permettant aux investisseurs institutionnels et au milieu universitaire d’evaluer une volatilite extreme et des strategies de negociation complexes. Les principales optimisations sont l’extension de la surface de volatilite pour les titres sous-jacents et l’augmentation de la volatilite implicite maximale calculee des options.

L’une des plus importantes mises a jour d’IvyDB Europe 3.0 est l’expansion de la surface de volatilite pour inclure une courbe de maturite de 10 jours avec de nouveaux points de grille delta d’achat et de vente a 10, 15, 85 et 90 (etendant la courbe de 20-80 a 10-90). La surface etendue permet aux investisseurs institutionnels de voir davantage de points tres en dedans de la monnaie et tres en dehors de la monnaie lorsqu’ils evaluent des strategies a plus long et plus court terme, comme celles entourant une forte volatilite, les <> et les options hebdomadaires.

Par ailleurs, le seuil pour une volatilite implicite maximum a ete porte a 900 % pour permettre aux investisseurs d’identifier des options extremement volatiles et des primes a prix eleves ; Nokia et d’autres titres europeens, par exemple, ont atteint plus de 800 % au pic de leur frenesie de negociation cette annee. Les options dont la volatilite est extremement elevee sont exclues deliberement des calculs de la surface de volatilite.

OptionMetrics change egalement le calcul des prix de volatilite et les schemas en conformite a ceux d’IvyDB US 5.0 pour faciliter la comparaison sur l’ensemble des bases de donnees. Les mises a jour specifiques sont les suivantes :

Davantage de donnees sur les specifications des contrats d’option, avec l’ajout de champs relatifs au reglement de l’AM, a la taille du contrat et a l’indicateur d’expiration dans les tableaux des prix des options et des prix des options en tick, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser facilement les specifications des contrats dans un meme endroit.

Mise en correspondance plus sophistiquee des ID/prix des options pour les titres negocies sur plusieurs bourses ou dans plus d’une devise.

Qualite des donnees optimisee, avec un patching historique et de nouveaux calculs bases sur ce qui precede.

<>, declare David Hait, Ph.D., PDG d’OptionMetrics.

IvyDB Europe couvre plus de 972 titres a option de toutes les bourses europeennes majeures, y compris celles du Royaume-Uni, de France, d’Allemagne, de Suisse, de Suede, de Belgique, d’Espagne et d’Italie. Des donnees historiques et des mises a jour quotidiennes sont disponibles pour la plupart des titres depuis janvier 2002. En plus des informations quotidiennes sur le prix des options, IvyDB Europe comprend des projections de dividendes, ainsi que des distributions historiques et des operations de societes, telles que des scissions, des fusions et des changements de denomination.

OptionMetrics possede egalement des bases de donnees pour les Etats-Unis, l’Asie-Pacifique, le Canada, des Indices mondiaux et contrats a terme.

Contactez-nous par e-mail a info@optionmetrics.com pour plus de details.

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