NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–OptionMetrics, une base de donnees d’options et un fournisseur d’analyses pour les investisseurs institutionnels et les chercheurs universitaires du monde entier, publie OptionMetrics IvyDB Canada 3.0 avec un historique global sur les prix, la volatilite implicite (VI) et la sensibilite des titres optionnels pour les indices et les options canadiens. Les principales mises a jour de la base de donnees comprennent l’extension de la surface de volatilite pour mieux evaluer les strategies a court et a long terme – et l’ajout d’un tableau des prix a terme, pour calculer les valeurs des options a diverses echeances.

OptionMetrics ajoute 10 jours et des valeurs delta supplementaires de 10, 15, 85 et 90 (negatives pour les DEF), aux points de grille de sa surface de volatilite. Cette mise a jour permet aux utilisateurs de visualiser les estimations de la VI et le prix des options pour les options a court terme, telles que les options hebdomadaires, ainsi que les deltas pour les transactions en dehors de la monnaie ou tres profondement hors du cours.

Un nouveau tableau des prix a terme permet aux investisseurs d’evaluer les futurs prix actualises avec les prix de livraison anticipes des actifs sous-jacents.

Avec ces mises a jour, OptionsMetrics rafraichit les calculs des projections de dividendes, des VI et des codifications. Les mises a jour sont coherentes avec celles des bases de donnees d’OptionMetrics aux Etats-Unis, en Europe et en Asie Pacifique, permettant de comparer plus facilement les donnees.

Cette publication survient alors que l’interet pour les options canadiennes continue de croitre, les donnees d’OptionMetrics montrant une croissance du volume quotidien moyen des transactions d’options de 14 % en glissement annuel de 2019 a 2021 et de 24 % de 2020 a 2021.

<> a declare David Hait, Ph.D. et PDG d’OptionMetrics, << Chez OptionMetrics, nous nous efforcons de fournir les donnees les plus completes et de la plus haute qualite afin de permettre aux investisseurs institutionnels, aux negociants et aux universitaires d'evaluer les risques, de tester les strategies de negociation et d'effectuer des recherches sophistiquees. Les mises a jour recentes d'IvyDB Canada 3.0 ne sont qu'un exemple des raisons pour lesquelles OptionMetrics est devenu la reference en matiere de donnees historiques sur les options.

IvyDB Canada fournit les prix historiques, les VI et les informations sensibles de 2007 a aujourd’hui pour environ 600 titres a option. Les donnees sont mises a jour chaque nuit pour refleter les nouveaux prix de cloture, les paiements de dividendes, les actions corporatives, les expirations de contrats d’options, les inscriptions et autres changements.

Envoyez un courriel a info@optionmetrics.com pour plus de details.

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